Praktyka

Praktyczne wykorzystanie analizy technicznej
Wnioski i rady
Polecamy:
kompetencje menedżerskie centrum certyfikacji projektowanie wizytówek rachunkowość bydgoszcz


Praktyczne wykorzystanie analizy technicznej.

W tym rozdziale pokaże jak możemy praktycznie wykorzystać omówione wcześniej narzędzia. Pomogą nam one w analizie wykresu i pokazaniu, że rynek walutowy wcale nieporusza się przypadkowo tylko podlega pewnym prawom. W naszej analizie uwagę skupimy na parze walutowej GBP/JPY a to z tego powodu, że ulega ona częstym i znacznym wahaniom. Co z kolei dostarcza nam wielu okazji do sprawdzenia naszej wiedzy.

W pierwszej kolejności przystąpmy do wyznaczenia linii trendu oraz linii wsparcia oraz oporu na wykresie dzienny GBP/JPY a następnie przejdziemy do wykresu H4 (czterogodzinny) oraz H1( wykres godzinny).


Rysunek 24. Wykres dzienny GBP/JPY, linia trendu oraz linie wsparcia oraz oporu.

Na powyższym rysunku widzimy, że począwszy od 2 listopada 2008 aż do marca 2008 miał miejsce wyraźny trend spadkowy. Cena spadła z 240.22 aż do 202.98 . W okresie od stycznia do marca można była zaobserwować wyraźne linie oporu przy 213.83 oraz linie wsparcia – 204.52. Możemy zobaczyć jak cena próbowała przebić się w górę lub w dół ale za każdym razem wracała do tunelu utworzonego przez te dwie linie. Dopiero 13 marca 2008 roku dzienna świeca zdołała się zamknąć poniżej linii wsparcia. To może być dla nas świetna okazja aby otworzyć pozycje na spadki wraz z trendem. Aby znaleźć dogodną pozycje do wejścia przypatrzmy się wykresom H4 i H1:


Rysunek 25. Wykres H4 GBP/JPY, linia trendu i wsparcia.

Tu wyraźnie widzimy jak wykres próbuje przebić się przez linie wsparcia. Co nas powinno zainteresować to , to że ostatnie przebicie linie wsparcia jest również lokalnym minimum na wykresie. To może świadczyć o tym, że jest silna presja aby kurs GBP/JPY spadł znacznie niżej. Ważny aspektem może być również utworzona formacja potrójnego szczytu. Zatem znowu utwierdzamy się w przekonaniu aby szukać dogodnej pozycji do otwarcia pozycji na spadki. Zobaczmy jeszcze wykres H1:


Rysunek 26. Wykres H1 GBP/JPY, linia trendu i wsparcia.

Tutaj znowu widzimy jak wykres osiągnął nowe minimum po przebiciu linii wsparcia. To znowu potwierdza naszą analizę odnośnie zachowania się kursu. Teraz musimy poczekać aż kurs odbije trochę do góry po osiągnięciu minimum i zająć dogodną pozycje.

Zobaczmy teraz w którym miejscu znajdują się Pivot Points. Pivot Points czyli punkty zwrotu to matematyczna formuła wyznaczania poziomów wsparć i oporu na podstawie maksimów i minimów odnotowanych w danym okresie. Jest to więc wzór określający między innymi potencjalny zasięg ruchu notowań w danej jednostce czasu. Okres jaki został przyjęty do obliczeń jest także miernikiem czasu, przez który obowiązują wyliczone poziomy. Podstawowa interpretacja zakłada, że w pobliżu obliczonych wartości należy oczekiwać punktów zwrotnych i powrotu co najmniej do najbliższego poziomu. W przypadku przebicia szacowany jest ruch do kolejnej strefy wsparcia lub oporu, w zależności od bieżącego kierunku notowań. Dla diagramów dziennych dość dobry efekt dają wyliczenia bazujące na notowaniach tygodniowych lub miesięcznych.

FORMUŁA:
P (Pivot point) = (H + L + C) / 3
R1 (pierwszy opór) = 2P - L
S1 (pierwsze wsparcie) = 2P - H
R2 (drugi opór) = P + (R1 - S1)
S2 (drugie wsparcie) = P - (R1 - S1)1
Na poniższym wykresie mamy zaznaczony Pivot Point i S1:


Rysunek 27. Linia wsparcia oraz Pivot Point i S1 na wykresie GBP/JPY.

Możemy zauważyć, że wykres zatrzymał się na S1 i odbił w górę i powrócił w pobliże PP. S1 stało się naszą linią wsparcia. Zajęcie pozycji na spadki w tym momencie wydaje się bardzo rozsądne.

Przyjrzyjmy się teraz jak zachowują się średnie kroczące w interesującym nas punkcie zwrotnym. W tym celu wykorzystamy średnie : 5 EMA, 8 SMA, 21 EMA, 55 EMA, 200 EMA oraz wstęge Bollinger’a.

Poniższy wykres przedstawia te średnie na wykresie H4:


Rysunek 28. Średnie kroczące na wykresie H4 pary walutowej GBP/JPY.

Dwie szare linie obrazują wstęgę Bollinger’a z 20 okresów. Widzimy wyraźnie jak cena po osiągnięciu lokalnego minimum nie wyszła poza wstęgę tylko powrotem wróciła do tunelu przez nią wyznaczonego. Line są rozwarte co mówi nam o dużym ruchu ceny. Widzimy, że coś się dzieje na rynku.

Zielona linia to wykładnicza średnia ruchoma z 200 okresów. Wraz z 55 EMA (niebieska linia) i 21 EMA (czerwona linia) jest bardzo dobrym wskaźnikiem trendu. Gdy 200EMA jest powyżej 55EMA, która to z kolei jest powyżej 21EMA, mamy wtedy do czynienia z wyraźnym trendem spadkowym. Powyższe średnie ruchome tylko potwierdzają to co wcześniej zauważyliśmy rysując linie trendu. Nasze wykładnicze średnie ruchome również bardzo dobrze sprawdzają się jako linie wsparcia i oporu. Zatem dobrze jest zajmować pozycje blisko nich. Mamy wtedy największą szanse osiągnięcia sukcesu.

5 EMA ( ciemna czerwień) oraz 8 SMA (czarna linia) mówią nam o kierunku kursu w krótkim okresie. Są to najszybsze średnie. Gdy 8 SMA jest powyżej 5 EMA mamy wtedy do czynienia z trendem spadkowym. Oczywiście przecięcie się tych dwóch średnich na wykresie H4 ma o wiele większe znaczenie niż to samo przecięcie na wykresie pięciominutowym (M5).

W naszym przypadku mamy do czynienia z trendem spadkowym, ponieważ 5 EMA przecięła od góry 8 SMA.

Na wykresie H1 wygląda to bardzo podobnie:


Rysunek 29. Średnie kroczące na wykresie H1.

Dołączmy jeszcze do wykresu H4 dodatkowe narzędzia analizy technicznej. Mianowicie oscylator stochastyczny wolny oraz MACD. Użyty oscylator ma parametry: linia %K – 8 okresów, linia %D – 3 okresy, wygładzany jest prostą średnią kroczącą z 5 okresów. Natomiast MACD jest zbudowany z: szybkiej EMA z 21 okresów, wolnej EMA z 55 okresów, oraz linii sygnalnej z 8 okresów. Możemy zaobserwować to na kolejnym rysunku:


Rysunek 30. MACD i oscylator stochastyczny, GBP/JPY – H4

Oscylator stochastyczny nie wygląda za dobrze. Wyraźnie widać wyjście z obszaru wyprzedania ponad linie 25%. Nastąpiło również przecięcie linii %K z %D. Pamiętajmy jednak, że jest to wykres H4. To dopiero początek zmian. Lepiej wygląda wskaźnik MACD. Mamy wyraźne przecięcie ku dołowi średnich kroczących. A jak wygląda sytuacja na wykresie H1 ?


Rysunek 31. MACD i oscylator stochastyczny, GBP/JPY – H1

Tutaj oscylator wygląda lepiej ale to jeszcze nie jest to czego szukamy. Musimy zagłębić się jeszcze bardziej w nasz wykres do wykresu 15- minutowego (M15). Tak bardzo często bywa, że aby znaleźć dogodne miejsce do otwarcia pozycji musimy obejrzeć kilka wykresów cenowych. To co na jednym wydaje się niewidoczne na drugim staje się jasne jak słońce. Jest to bardzo ważne spostrzeżenie. Zawsze należy zobaczyć w jakim miejscu znajduje się kurs w różnych przedziałach czasowych. To da nam pełny ogląd sytuacji.


Rysunek 32. MACD i oscylator stochastyczny, GBP/JPY – M15

Tutaj już widzimy wyraźnie, jak linie oscylatora i MACD przecinają się, mówiąc nam, że kurs będzie prawdopodobnie spadał.

Teraz przyszedł czas na najważniejsze narzędzie w analizie technicznej (według mojej opinii), na zniesienie Fibonacciego.

Na wykresie H4 poziomy Fibonacciego przedstawiają się następująco:


Rysunek 33. Poziomy Fibonacciego, GBP/JPY – H4.

Bardzo wyraźnie widać jak świeca z dnia 13.03.2008 o godzinie 16 dotknęła linii 50%. Jest to bardzo dobry moment do zajęcia pozycji na spadki. Po trendzie spadkowym i ustanowieniu lokalnego minimum nastąpiło odbicie a cena dotknęła linii Fibonacciego. To samo w sobie powinno nam powiedzieć, że cena najprawdopodobniej zacznie spadać. Ważnym czynnikiem w tym momencie jest również godzina kiedy ma to miejsce. Jest to godzina zaraz po otwarciu rynku w Nowym Yorku. Aby wyjaśnić dlaczego ma to tak duży wpływ należałobym opisać wpływ analizy fundamentalnej na kurs walut co wykracza poza obszar tej pracy.

Zobaczmy jeszcze nasze zniesienie na wykresie H1 i M15:


Rysunek 34. Poziomy Fibonacciego, GBP/JPY – H1.


Rysunek 35. Poziomy Fibonacciego, GBP/JPY – M15.

Na wszystkich wykresach możemy zaobserwować, jak kurs waluty zatrzymuje się na linii 50%. Tego właśnie szukaliśmy. W tej chwili nie pozostaje nic innego jak otworzyć pozycje na spadki. Podsumowując:

Zatem 13 marca 2008 roku o godzinie 16:00 otwieramy pozycje „sell” na parze walutowej GBP/JPY przy cenie 205.34 .

Teraz zobaczmy czy nasza wcześniejsza analiza okazała się słuszna.


Rysunek 36. Wykres H4 GBP/JPY, miejsce zamknięcia pozycji.

Z przebiegu kursu wynika, że była to bardzo trafna decyzja. 17 marca 2008 o godzinie 12:00 zamykamy naszą pozycje przy kursie 192.56 . Co daje nam 1278 pipsów zysku. Jest to bardzo dużo jak na jedną transakcje. Ale jak dobrze wiemy bardzo ciężko jest zamknąć pozycje z takim dorobkiem.

domy z drewna stomatolog wrocław
regały praca w domu przez internet biuro rachunkowe Opole Kredyty hipoteczne